PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с IBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSAIX с IBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and IBALX (Transamerica Multi-Managed Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSAIX returned 12.03%/yr vs 9.65%/yr for IBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSAIX charges 0.04%/yr vs 0.96%/yr for IBALX.

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и IBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции IBALX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.65% соответственно.

TSAIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.69%
3 года*
19.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
12.03%

IBALX

1 день
0.05%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.17%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSAIX и IBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		10.64%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.77%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%

Correlation

The correlation between TSAIX and IBALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.94

The correlation between TSAIX and IBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с AMBFXTSAIX с FKINXTSAIX с SIFAXTSAIX с GWPAX
Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с PALDXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с FASGX

Доходность на риск

TSAIX vs. IBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c IBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXIBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.33

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.33

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.90

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.18

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. IBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBALX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXIBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и IBALX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и IBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSAIXIBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-43.33%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-6.10%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-11.56%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-23.64%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-23.64%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.94%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.34%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и IBALX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSAIXIBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.07%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

5.86%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

7.59%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.45%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

11.50%

+6.15%

Сравнение комиссий TSAIX и IBALX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и IBALX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности IBALX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.81%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.67%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TSAIX and IBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSAIX has higher volatility (3.72%) compared to IBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs IBALX's -43.33%.

IBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSAIX и IBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор