Сравнение VWINX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.36% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и IOEZX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VWINX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VWINX
IOEZX
Сравнение VWINX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.34 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и IOEZX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и IOEZX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -56.15% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -11.71% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -21.47% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -38.12% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.15% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -8.64% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.85% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.38% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 8.72% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 15.55% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 13.90% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.44% | -9.54% |