PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%0.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VWILX и SWLGX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VWILX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.17

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.02

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между VWILX и SWLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и SWLGX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и SWLGX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-32.69%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.16%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-32.69%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-13.03%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-7.13%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.69%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и SWLGX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

6.73%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.40%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.57%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

21.52%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.81%

-1.19%