PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.43%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%.

VWICX

1 день
1.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.85%
1 год
33.55%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWICX и VWELX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWICX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.25

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.83

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.89

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.42

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между VWICX и VWELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VWELX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.15%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VWELX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-36.12%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.78%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.88%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.39%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.93%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.80%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VWELX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.10%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

6.68%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

11.89%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.11%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

11.50%

+6.44%