PortfoliosLab logo
Сравнение VWICX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWICX и VWELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.97%
14.84%
VWICX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.73

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.09

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

VWICX:

1.15

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.90

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

VWICX:

2.97

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VWICX:

-1.69%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.11%.


VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.99%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.87%

5 лет

3.94%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWICX и VWELX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.73
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.09
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.15
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.90
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 2.97
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.03
VWICX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VWELX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VWELX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-12.10%
VWICX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VWELX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
8.94%
VWICX
VWELX