PortfoliosLab logo
Сравнение VWICX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWICX и VTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.97%
43.97%
VWICX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.73

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.09

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VWICX:

1.15

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.90

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VWICX:

2.97

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VWICX:

-1.69%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%.


VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.38%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWICX и VTIAX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.73
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.09
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.15
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.90
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 2.97
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.69
VWICX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VTIAX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VTIAX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-1.45%
VWICX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VTIAX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
9.84%
VWICX
VTIAX