PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWICX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VWICX is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, VWICX returned 12.19%/yr vs 9.10%/yr for VXUS. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VWICX charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWICX показывает доходность 14.95%, а VXUS немного выше – 15.31%.

VWICX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.40%
С начала года
14.95%
1 год
32.09%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.96%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VWICX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VWICX и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.95%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%8.23%

Correlation

The correlation between VWICX and VXUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VWICX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWICX и VXUS

Секторы
VWICX
VXUS

Финансовые услуги

24.1%
23.2%

Технологии

16.0%
23.7%

Промышленность

11.6%
14.5%

Здравоохранение

8.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.8%

Сырьевые материалы

7.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.8%

Энергетика

5.2%
4.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

VWICX
24.1%
VXUS
23.2%

Технологии

VWICX
16.0%
VXUS
23.7%

Промышленность

VWICX
11.6%
VXUS
14.5%

Здравоохранение

VWICX
8.7%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

VWICX
8.6%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

VWICX
7.7%
VXUS
6.6%

Потребительский защитный сектор

VWICX
6.2%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

VWICX
5.8%
VXUS
3.8%

Энергетика

VWICX
5.2%
VXUS
4.2%

Коммунальные услуги

VWICX
4.0%
VXUS
2.9%

Недвижимость

VWICX
2.2%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLDVWICX с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VWICX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWICX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWICXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.70

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.34

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.54

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.32

+1.61

VWICX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VXUS

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-35.97%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.27%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-13.58%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-29.44%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.63%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.15%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VXUS

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.00%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.06%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.87%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.37%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.04%

+1.01%

Сравнение комиссий VWICX и VXUS

VWICX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VXUS

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.77%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWICX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWICX has higher volatility (5.58%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs VXUS's -35.97%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор