PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с QWLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 0.53%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с VOO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.LQWLD с GGRP.L

Сравнение комиссий VWICX и QWLD

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

VWICX vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.07

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.61

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.44

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

7.15

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QWLD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между VWICX и QWLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и QWLD

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности QWLD в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и QWLD

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и QWLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-31.89%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.44%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-22.84%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-4.82%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.74%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и QWLD

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.62%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.53%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.15%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.56%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.20%

+2.74%