PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWICX с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both funds - VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. VWICX is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, VWICX returned 12.19%/yr vs 10.26%/yr for QWLD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VWICX charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

VWICX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.40%
С начала года
14.95%
1 год
32.09%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.96%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

VWICX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWICX и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.95%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%6.89%

Correlation

The correlation between VWICX and QWLD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VWICX and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWICX и QWLD

Секторы
VWICX
QWLD

Финансовые услуги

24.1%
16.5%

Технологии

16.0%
24.9%

Промышленность

11.6%
10.9%

Здравоохранение

8.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.3%

Сырьевые материалы

7.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.5%

Энергетика

5.2%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Финансовые услуги

VWICX
24.1%
QWLD
16.5%

Технологии

VWICX
16.0%
QWLD
24.9%

Промышленность

VWICX
11.6%
QWLD
10.9%

Здравоохранение

VWICX
8.7%
QWLD
13.2%

Потребительский циклический сектор

VWICX
8.6%
QWLD
6.3%

Сырьевые материалы

VWICX
7.7%
QWLD
2.5%

Потребительский защитный сектор

VWICX
6.2%
QWLD
8.1%

Коммуникационные услуги

VWICX
5.8%
QWLD
9.5%

Энергетика

VWICX
5.2%
QWLD
3.4%

Коммунальные услуги

VWICX
4.0%
QWLD
3.8%

Недвижимость

VWICX
2.2%
QWLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с VOO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с QVMLQWLD с JPGL.LQWLD с IOO

Доходность на риск

VWICX vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWICX c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWICXQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.10

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.66

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

11.63

-0.70

VWICX vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWICX и QWLD

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-31.89%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.66%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-12.40%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-22.84%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.10%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.66%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и QWLD

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.60%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

7.76%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

9.70%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.52%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.13%

+2.92%

Сравнение комиссий VWICX и QWLD

VWICX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и QWLD

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.77%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWICX and QWLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (5.58%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs QWLD's -31.89%.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор