PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWICX с QWLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с QWLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWICX или QWLD.

Корреляция

Корреляция между VWICX и QWLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.80

QWLD:

0.71

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.24

QWLD:

1.15

Коэф-т Омега

VWICX:

1.17

QWLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWICX:

1.05

QWLD:

0.86

Коэф-т Мартина

VWICX:

3.44

QWLD:

4.24

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

QWLD:

2.52%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.53%

QWLD:

14.49%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

QWLD:

-31.89%

Текущая просадка

VWICX:

0.00%

QWLD:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 4.92%.

VWICX

С начала года

14.03%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

11.77%

1 год

13.05%

5 лет

14.07%

10 лет

N/A

QWLD

С начала года

4.92%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

2.20%

1 год

10.19%

5 лет

13.99%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWICX и QWLD

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и QWLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и QWLD

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QWLD в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		1.78%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.66%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и QWLD

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и QWLD

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) составляет 2.74%, в то время как у SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VWICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...