PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWICX с QWLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с QWLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWICX или QWLD.

Корреляция

Корреляция между VWICX и QWLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.97%
74.53%
VWICX
QWLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.73

QWLD:

0.73

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.09

QWLD:

1.13

Коэф-т Омега

VWICX:

1.15

QWLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.90

QWLD:

0.85

Коэф-т Мартина

VWICX:

2.97

QWLD:

4.22

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

QWLD:

2.50%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

QWLD:

14.50%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

QWLD:

-31.89%

Текущая просадка

VWICX:

-1.69%

QWLD:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 2.24%.

VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.38%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

QWLD

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

0.44%

1 год

10.52%

5 лет

13.16%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWICX и QWLD

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QWLD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и QWLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.73
QWLD: 0.73
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.09
QWLD: 1.13
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.15
QWLD: 1.16
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.90
QWLD: 0.85
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 2.97
QWLD: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.73
VWICX
QWLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и QWLD

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QWLD в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.70%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и QWLD

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-3.36%
VWICX
QWLD

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и QWLD

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеют волатильность 10.62% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
10.82%
VWICX
QWLD