Сравнение VWICX с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWICX или QWLD.
Основные характеристики
| VWICX | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.36% | 18.48% |
| Дох-ть за 1 год | 25.14% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.29 | 19.53 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 9.58% |
| Макс. просадка | -34.37% | -31.89% |
| Текущая просадка | -2.68% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VWICX и QWLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWICX и QWLD
С начала года, VWICX показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 18.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWICX и QWLD
VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWICX c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWICX и QWLD
Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QWLD в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 1.84% | 2.11% | 2.00% | 2.73% | 1.80% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VWICX и QWLD
Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWICX и QWLD
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.