PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и VGWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%5.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWICX показывает доходность 2.78%, а VGWAX немного ниже – 2.68%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с QWLDVWICX с VOO
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Сравнение комиссий VWICX и VGWAX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWICX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.26

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.29

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

9.01

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между VWICX и VGWAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VGWAX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VGWAX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-25.28%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.04%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-17.46%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-4.94%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-2.94%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.79%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VGWAX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.86%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

6.00%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

9.69%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

9.12%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

11.00%

+6.94%