PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с VGWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VWICX returned 11.50%/yr vs 8.15%/yr for VGWAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWICX charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 9.06%.

VWICX

1 день
-3.21%
1 месяц
0.63%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.34%
1 год
30.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

VGWAX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.77%
С начала года
9.06%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.12%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWICX и VGWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		12.41%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		9.06%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%5.03%

Correlation

The correlation between VWICX and VGWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between VWICX and VGWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с QWLDVWICX с VOO
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Доходность на риск

VWICX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWICXVGWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.42

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.42

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

12.08

-0.37

VWICX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VGWAX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VGWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-25.28%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.67%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-7.69%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-17.46%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.81%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.89%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.65%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VGWAX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

2.90%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

6.76%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

8.26%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

9.22%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

10.97%

+7.07%

Сравнение комиссий VWICX и VGWAX

VWICX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VGWAX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VGWAX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.23%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.85%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWICX and VGWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (7.24%) compared to VGWAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs VGWAX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и VGWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор