PortfoliosLab logo
Сравнение VWICX с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWICX и VZICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.97%
55.79%
VWICX
VZICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.73

VZICX:

0.74

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.09

VZICX:

1.10

Коэф-т Омега

VWICX:

1.15

VZICX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.90

VZICX:

0.91

Коэф-т Мартина

VWICX:

2.97

VZICX:

3.01

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

VZICX:

4.03%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

VZICX:

16.49%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

VZICX:

-34.37%

Текущая просадка

VWICX:

-1.69%

VZICX:

-1.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWICX показывает доходность 9.09%, а VZICX немного выше – 9.13%.


VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.38%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWICX и VZICX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.


График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и VZICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.73
VZICX: 0.74
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.09
VZICX: 1.10
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.15
VZICX: 1.15
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.90
VZICX: 0.91
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 2.97
VZICX: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.74
VWICX
VZICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VZICX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VZICX в 1.93%


TTM202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VZICX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VZICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-1.69%
VWICX
VZICX

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VZICX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеют волатильность 10.62% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
10.63%
VWICX
VZICX