Сравнение VWICX с VZICX
VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VWICX returned 12.19%/yr vs 12.31%/yr for VZICX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VWICX charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности VWICX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWICX показывает доходность 14.95%, а VZICX немного выше – 15.03%.
VWICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.96%
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWICX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 14.95% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
Correlation
The correlation between VWICX and VZICX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between VWICX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWICX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
VWICX
VZICX
Сравнение VWICX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWICX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.99 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 11.01 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWICX и VZICX
Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWICX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -34.37% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.81% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -13.30% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.89% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.97% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.63% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.93% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWICX и VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеют волатильность 5.58% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWICX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 14.66% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.72% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.67% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.04% | +0.01% |
Сравнение комиссий VWICX и VZICX
VWICX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWICX и VZICX
Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VZICX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.77% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VWICX and VZICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWICX has higher volatility (5.58%) compared to VZICX (5.56%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWICX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор