PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWICX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWICX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VWICX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.52%
101.54%
VWICX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.78

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.16

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VWICX:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.97

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VWICX:

3.20

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWICX:

-1.98%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.

VWICX

С начала года

8.78%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

3.51%

1 год

11.58%

5 лет

13.01%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWICX и VOO

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.78
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.16
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.97
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 3.20
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.57
VWICX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VOO

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		1.87%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VOO

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.98%
-10.56%
VWICX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) составляет 10.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VWICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
13.97%
VWICX
VOO