PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и VFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.72% соответственно.


VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Сравнение комиссий VWIAX и VFORX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWIAX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIAXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.02

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.84

-1.94

VWIAX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIAXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VFORX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VFORX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VFORX в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VFORX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIAXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-51.63%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.88%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-24.32%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-29.35%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.68%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.82%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.99%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VFORX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIAXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.82%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

7.55%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

12.58%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

12.39%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

13.66%

-6.76%