Сравнение VWIAX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.72% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VFORX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VFORX
Сравнение VWIAX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.84 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VFORX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VFORX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VFORX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -51.63% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.88% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -24.32% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -29.35% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.68% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.82% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.99% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VFORX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.82% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 7.55% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 12.58% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 12.39% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 13.66% | -6.76% |