PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.66%
275.77%
VWIAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

VDIGX:

-0.45

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

VDIGX:

-0.48

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

VDIGX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

VDIGX:

-0.34

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

VDIGX:

-0.97

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

VDIGX:

8.07%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

VDIGX:

17.28%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

VDIGX:

-18.92%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.86% против 5.71% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

VDIGX

С начала года

-6.29%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-9.03%

5 лет

6.38%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и VDIGX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
VDIGX: -0.45
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
VDIGX: -0.48
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
VDIGX: 0.92
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
VDIGX: -0.34
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
VDIGX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.45
VWIAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VDIGX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VDIGX в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.99%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VDIGX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-18.92%
VWIAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
11.19%
VWIAX
VDIGX