PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds from Vanguard. VDIGX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.30%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 12.30% против 13.22% соответственно.

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VDIGX and VDADX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.95

The correlation between VDIGX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VDADX

Секторы
VDIGX
VDADX

Технологии

23.6%
26.2%

Финансовые услуги

20.1%
20.6%

Здравоохранение

16.1%
16.5%

Промышленность

14.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.5%

Энергетика

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

VDIGX
23.6%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VDADX
20.6%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VDADX
16.5%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VDADX
11.8%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VDADX
4.7%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VDADX
10.1%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VDADX
3.5%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VDADX
0.5%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VDADX
3.2%

Недвижимость

VDIGX

-

VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGXVDIGX с VEIPX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VEIRX

Доходность на риск

VDIGX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.05

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.98

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.61

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.51

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.05

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VDADX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-31.70%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.93%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-14.95%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-20.42%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-31.70%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.41%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.96%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VDADX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 2.33% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.27%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.20%

-0.50%

Сравнение комиссий VDIGX и VDADX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VDADX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.93%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDIGX and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIGX has higher volatility (2.33%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор