Сравнение VDIGX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VYM немного отстают с 11.24%.
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VYM
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VDIGX
VYM
Сравнение VDIGX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.18 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.69 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.68 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 7.46 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.18 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VYM
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.40%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VYM
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -56.98% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.32% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -15.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -35.21% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -4.81% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.25% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.55% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.74% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.96% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.17% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.97% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.33% | -0.65% |