PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIGX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с VYM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIGX или VYM.

Корреляция

Корреляция между VDIGX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIGX:

-0.37

VYM:

0.65

Коэф-т Сортино

VDIGX:

-0.35

VYM:

1.03

Коэф-т Омега

VDIGX:

0.94

VYM:

1.14

Коэф-т Кальмара

VDIGX:

-0.27

VYM:

0.74

Коэф-т Мартина

VDIGX:

-0.70

VYM:

2.88

Индекс Язвы

VDIGX:

8.97%

VYM:

3.70%

Дневная вол-ть

VDIGX:

17.51%

VYM:

16.02%

Макс. просадка

VDIGX:

-46.89%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VDIGX:

-15.00%

VYM:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.61% соответственно.

VDIGX

С начала года

-1.75%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-6.50%

5 лет

7.77%

10 лет

6.15%

VYM

С начала года

1.27%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-1.18%

1 год

10.29%

5 лет

14.95%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDIGX и VYM

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIGX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIGX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VYM

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VYM в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.87%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VYM

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -46.89%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VYM

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...