PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIGX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с VHYAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIGX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между VDIGX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIGX:

-0.37

VHYAX:

0.64

Коэф-т Сортино

VDIGX:

-0.35

VHYAX:

1.03

Коэф-т Омега

VDIGX:

0.94

VHYAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VDIGX:

-0.27

VHYAX:

0.74

Коэф-т Мартина

VDIGX:

-0.70

VHYAX:

2.88

Индекс Язвы

VDIGX:

8.97%

VHYAX:

3.69%

Дневная вол-ть

VDIGX:

17.51%

VHYAX:

16.03%

Макс. просадка

VDIGX:

-46.89%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

VDIGX:

-15.00%

VHYAX:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 1.28%.

VDIGX

С начала года

-1.75%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-6.50%

5 лет

7.77%

10 лет

6.15%

VHYAX

С начала года

1.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-1.18%

1 год

10.26%

5 лет

14.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDIGX и VHYAX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIGX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VHYAX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VHYAX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.85%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VHYAX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -46.89%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VHYAX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 4.60% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...