PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VHYAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VDIGX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, VDIGX returned 9.64%/yr vs 11.84%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.48%.

VDIGX

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
7.72%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.43%

VHYAX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.06%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.48%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%22.11%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.48%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VDIGX and VHYAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between VDIGX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VHYAX

Секторы
VDIGX
VHYAX

Технологии

23.6%
20.3%

Финансовые услуги

20.1%
19.9%

Здравоохранение

16.1%
12.2%

Промышленность

14.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.0%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.4%

Энергетика

1.1%
9.1%

Коммунальные услуги

0.5%
5.4%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

VDIGX
23.6%
VHYAX
20.3%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VHYAX
19.9%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VHYAX
12.2%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VHYAX
11.8%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VHYAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VHYAX
8.0%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VHYAX
3.4%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VHYAX
3.4%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VHYAX
9.1%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VHYAX
5.4%

Недвижимость

VDIGX

-

VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYMVDIGX с VEIPX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPYVHYAX с VDADX

Доходность на риск

VDIGX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.31

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.30

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.57

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

13.38

-9.69

VDIGX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VHYAX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-35.14%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.75%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-14.42%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.87%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.28%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.75%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.80%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VHYAX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 3.20% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.06%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.72%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.46%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.97%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.92%

-2.23%

Сравнение комиссий VDIGX и VHYAX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VHYAX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.20%, что больше доходности VHYAX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.20%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.27%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VHYAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.20%) compared to VHYAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор