Сравнение VWIAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.54% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и TSAIX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VWIAX
TSAIX
Сравнение VWIAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.08 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.80 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.65 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и TSAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и TSAIX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и TSAIX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -34.58% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -11.72% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -28.28% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -34.58% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -10.28% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.96% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.77% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.29% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 9.81% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 17.09% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 16.15% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 17.59% | -10.69% |