PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.00% соответственно.

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VWIAX и SCLAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.75

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.24

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

9.02

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.04

Корреляция

Корреляция между VWIAX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SCLAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SCLAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-5.59%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.32%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-5.59%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-5.59%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.84%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.15%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.58%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SCLAX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

2.66%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

3.07%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

2.75%

+4.15%