Сравнение VWIAX с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.17% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.14% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
PDI
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWIAX vs. PDI — Ранг доходности на риск
VWIAX
PDI
Сравнение VWIAX c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.02 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.09 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.01 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.03 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.02 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и PDI
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности PDI в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.46% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и PDI
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -46.47% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -14.34% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -27.23% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -46.47% | +29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -7.66% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.22% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 5.03% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и PDI
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.71% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 9.96% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 18.36% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 15.66% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 19.06% | -12.16% |