PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%20.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.95

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.79

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

3.83

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.04

-0.44

Корреляция

Корреляция между PDI и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и JEPI

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDI и JEPI

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-13.71%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-10.28%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-13.71%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.53%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.07%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.12%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и JEPI

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.90%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

6.36%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

13.24%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

11.06%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

10.88%

+8.18%