PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDI с PTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с PTY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или PTY.

Корреляция

Корреляция между PDI и PTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDI и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDI:

0.73

PTY:

0.53

Коэф-т Сортино

PDI:

0.99

PTY:

0.71

Коэф-т Омега

PDI:

1.24

PTY:

1.23

Коэф-т Кальмара

PDI:

0.90

PTY:

0.51

Коэф-т Мартина

PDI:

3.15

PTY:

2.68

Индекс Язвы

PDI:

4.14%

PTY:

2.89%

Дневная вол-ть

PDI:

17.37%

PTY:

13.47%

Макс. просадка

PDI:

-46.47%

PTY:

-61.19%

Текущая просадка

PDI:

-2.92%

PTY:

-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.70% соответственно.

PDI

С начала года

8.94%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

5.54%

1 год

12.58%

3 года

11.37%

5 лет

9.06%

10 лет

7.99%

PTY

С начала года

0.14%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-0.23%

1 год

7.12%

3 года

10.80%

5 лет

9.41%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDI и PTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDI c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PTY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и PTY

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности PTY в 10.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.04%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		10.34%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%

Просадки

Сравнение просадок PDI и PTY

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PTY в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и PTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и PTY

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 2.47%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...