Сравнение PDI с PTY
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PDI returned 6.57%/yr vs 8.01%/yr for PTY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.01% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.42M | $42.44M | $45.65M | |
| $14.13M | $13.14M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам PDI и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PDI and PTY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.49 |
The correlation between PDI and PTY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. PTY — Ранг доходности на риск
PDI
PTY
Сравнение PDI c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.73 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и PTY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -60.86% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -15.44% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -15.53% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -41.38% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -46.55% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -11.43% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.63% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 8.98% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и PTY
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.56% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.88% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.24% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.22% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.18% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и PTY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности PTY в 12.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and PTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.51%) compared to PTY (2.56%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs PTY's -60.86%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор