Сравнение PDI с PTY

С начала года, PDI показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDI и PTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности PTY в 11.82%

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и PTY.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеют волатильность 5.71% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.