PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с PHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDI с PHK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and PHK (PIMCO High Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PDI returned 7.53%/yr vs 3.79%/yr for PHK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 7.53% против 3.79% соответственно.

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%

PHK

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.42%
1 год
6.54%
3 года*
11.17%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
PHK
PIMCO High Income Fund		-1.99%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Correlation

The correlation between PDI and PHK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.42

The correlation between PDI and PHK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDI:

$6.90B

PHK:

$793.52M

EPS

PDI:

$3.86

PHK:

$1.07

Коэффициент P/E

PDI:

4.34

PHK:

4.24

Коэффициент PEG

PDI:

0.07

PHK:

0.18

Коэффициент P/S

PDI:

3.21

PHK:

4.80

Коэффициент P/B

PDI:

0.93

PHK:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PDI:

$2.03B

PHK:

$167.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDI:

$1.51B

PHK:

$163.06M

EBITDA (12 мес.)

PDI:

$2.09B

PHK:

$88.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с CEFSPDI с SPY
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с DSLPHK с SCHD

Доходность на риск

PDI vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIPHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.89

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.71

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

2.54

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PHK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PDI и PHK

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и PHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-75.29%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.22%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.41%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-26.76%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-51.30%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.43%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.78%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.58%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и PHK

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.94%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.71%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.97%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.38%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

20.59%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и PHK

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что больше доходности PHK в 12.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.72%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDI и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
615.21M
31.61M
(PDI) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDI and PHK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.27%) compared to PHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs PHK's -75.29%.

PHK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и PHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор