PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDI и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%5.44%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с PCNPDI с SPYPDI с JEPI
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNPCEFS с HYGV

Доходность на риск

PDI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDICEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.11

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.54

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.43

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

6.94

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.11

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между PDI и CEFS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и CEFS

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности CEFS в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDI и CEFS

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

PDICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-38.99%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-9.80%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-16.85%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-3.75%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.73%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.02%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и CEFS

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.75%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.46%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

13.15%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.99%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.38%

+3.68%