PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDI с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с CEFS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или CEFS.

Корреляция

Корреляция между PDI и CEFS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PDI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDI:

0.73

CEFS:

0.87

Коэф-т Сортино

PDI:

0.99

CEFS:

1.39

Коэф-т Омега

PDI:

1.24

CEFS:

1.21

Коэф-т Кальмара

PDI:

0.90

CEFS:

1.05

Коэф-т Мартина

PDI:

3.15

CEFS:

4.40

Индекс Язвы

PDI:

4.14%

CEFS:

3.18%

Дневная вол-ть

PDI:

17.37%

CEFS:

13.95%

Макс. просадка

PDI:

-46.47%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

PDI:

-2.92%

CEFS:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 3.96%.

PDI

С начала года

8.94%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

5.54%

1 год

12.58%

3 года

11.37%

5 лет

9.06%

10 лет

7.99%

CEFS

С начала года

3.96%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

2.74%

1 год

12.09%

3 года

17.25%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDI и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и CEFS

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности CEFS в 8.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.04%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.67%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDI и CEFS

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и CEFS

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 2.47%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...