Сравнение PDI с CEFS
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, PDI returned 2.15%/yr vs 13.76%/yr for CEFS. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.51%.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $2.25M | $2.26M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам PDI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 5.62% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between PDI and CEFS is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
PDI
CEFS
Сравнение PDI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.75 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.84 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и CEFS
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -38.99% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -5.67% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -13.37% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -16.85% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.89% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.63% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 1.65% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и CEFS
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.23% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 10.93% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.24% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.30% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и CEFS
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and CEFS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.51%) compared to CEFS (3.23%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs CEFS's -38.99%.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор