PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, PDI returned 2.68%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%5.44%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Correlation

The correlation between PDI and CEFS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с SPY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDLCEFS с RNP

Доходность на риск

PDI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDICEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.53

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.71

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.43

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

17.26

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.53

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.06

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PDI и CEFS

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-38.99%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.67%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-13.37%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-16.85%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.51%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.67%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.45%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и CEFS

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 3.27% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.56%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.95%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.08%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

15.33%

+3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и CEFS

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

PDI and CEFS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор