Сравнение VWIAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.36% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и IOEZX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VWIAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VWIAX
IOEZX
Сравнение VWIAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.34 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и IOEZX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и IOEZX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -56.15% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -11.71% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -21.47% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -38.12% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.15% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -8.64% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.85% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.38% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 8.72% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 15.55% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 13.90% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.44% | -9.54% |