PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с FASMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		-0.44%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FASMX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям FASMX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.84% соответственно.

VWIAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.67%

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTIFASMX с FGRIX

Сравнение комиссий VWIAX и FASMX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.87

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.35

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.09

Корреляция

Корреляция между VWIAX и FASMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и FASMX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FASMX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.07%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и FASMX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-37.75%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.84%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-20.54%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-21.27%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.19%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.13%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.59%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и FASMX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.59%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

5.90%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

9.51%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

9.21%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

9.24%

-2.34%