PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.07% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с FGRIXFASMX с VTI
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий FASMX и AWSHX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

FASMX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.34

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.35

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.00

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.86

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Корреляция

Корреляция между FASMX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и AWSHX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и AWSHX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-53.95%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.37%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.64%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-34.65%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.35%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.43%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.32%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и AWSHX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.41%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.28%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.30%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

14.12%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

16.33%

-7.08%