PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.73% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FASMX и FBALX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.99

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.47

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между FASMX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FBALX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FBALX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-43.57%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.14%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-22.89%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-26.68%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.56%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.39%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.76%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FBALX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

6.77%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.94%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

12.18%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.75%

-3.50%