PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.23% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FASMX и FSKAX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.29

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.05

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между FASMX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FSKAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FSKAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-35.01%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.42%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-25.39%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-35.01%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.92%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.05%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.57%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.42%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.40%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

18.50%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

17.38%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

18.42%

-9.18%