PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.60% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWESX и VTSAX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.50

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.24

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между VWESX и VTSAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VTSAX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VTSAX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-55.33%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.41%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.36%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-34.97%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-6.22%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.06%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.59%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.49%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

9.79%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

18.61%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

17.37%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

18.39%

-7.54%