Сравнение VWESX с VLCIX
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VLCIX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWESX returned 1.63%/yr vs 2.43%/yr for VLCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VLCIX.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.43% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 1.63%
VLCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам VWESX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.81% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Correlation
The correlation between VWESX and VLCIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VWESX and VLCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWESX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
VWESX
VLCIX
Сравнение VWESX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.96 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VLCIX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWESX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -34.56% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -5.26% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -12.86% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.56% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -34.56% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -13.74% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -8.03% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VLCIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеют волатильность 2.57% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWESX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.45% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.49% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.65% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.88% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 10.61% | +0.25% |
Сравнение комиссий VWESX и VLCIX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VLCIX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VLCIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.52% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.05% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VWESX and VLCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWESX has higher volatility (2.57%) compared to VLCIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs VLCIX's -34.56%.
VLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWESX и VLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор