PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с IDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и IDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%1.71%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IDMIX с доходностью -1.33%.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с FIIFXIDMIX с MIFIXIDMIX с VICBXIDMIX с ISHIXIDMIX с MSEFX

Сравнение комиссий VLCIX и IDMIX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDMIX в 0.70%.

IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXIDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.45

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.11

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.03

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

8.07

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IDMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.45

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между VLCIX и IDMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и IDMIX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IDMIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и IDMIX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и IDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-14.19%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-2.38%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-14.19%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-1.78%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.83%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.60%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и IDMIX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.84%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

3.10%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

3.81%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

4.09%

+6.51%