Сравнение VWESX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.04% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VFIAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VWESX
VFIAX
Сравнение VWESX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.29 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VFIAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VFIAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VFIAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -55.20% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -12.12% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -24.53% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -33.83% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -6.24% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.46% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.35% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 9.53% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 18.32% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 16.91% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 18.05% | -7.20% |