PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.75% против 15.90% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий VWESX и SPYG

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VWESX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.62

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.75

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

6.81

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.60

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между VWESX и SPYG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и SPYG

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и SPYG

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-67.63%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-13.76%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-32.67%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-32.67%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-9.06%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-24.48%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.55%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.32%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

12.90%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

22.42%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

21.13%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

20.57%

-9.72%