Сравнение VWESX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.54% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и FXNAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VWESX
FXNAX
Сравнение VWESX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.66 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.68 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и FXNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и FXNAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и FXNAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -19.51% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.71% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.54% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -19.51% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -3.53% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.87% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.96% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и FXNAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.55% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.58% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.35% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.04% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.99% | +5.86% |