Сравнение FXNAX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FXNAX управляется Fidelity. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и FUMBX
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 2.96%.
FXNAX
1.82%
-1.34%
3.01%
6.48%
-0.48%
1.29%
FUMBX
2.96%
-0.59%
2.92%
5.05%
0.79%
N/A
Основные характеристики
| FXNAX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 2.70% |
| Макс. просадка | -19.64% | -9.07% |
| Текущая просадка | -9.91% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и FUMBX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FXNAX и FUMBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и FUMBX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FUMBX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и FUMBX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и FUMBX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.