Сравнение FXNAX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FXNAX управляется Fidelity. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или FUMBX.
Основные характеристики
| FXNAX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | -0.44% | 1.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.19% | -0.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 0.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 2.96% |
| Макс. просадка | -18.64% | -8.40% |
| Current Drawdown | -11.98% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и FUMBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и FUMBX
С начала года, FXNAX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и FUMBX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и FUMBX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FUMBX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.16% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.82% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и FUMBX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и FUMBX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.