PortfoliosLab logo
Сравнение FXNAX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FUMBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.39%
12.14%
FXNAX
FUMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.15

FUMBX:

2.53

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.72

FUMBX:

4.11

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.20

FUMBX:

1.55

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.42

FUMBX:

1.48

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.83

FUMBX:

9.41

Индекс Язвы

FXNAX:

2.15%

FUMBX:

0.68%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

FUMBX:

2.53%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

FUMBX:

-9.07%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.94%

FUMBX:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 2.09%.


FXNAX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.68%

1 год

5.87%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.15%

FUMBX

С начала года

2.09%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.31%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXNAX и FUMBX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXNAX: 1.15
FUMBX: 2.53
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXNAX: 1.72
FUMBX: 4.11
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXNAX: 1.20
FUMBX: 1.55
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 0.42
FUMBX: 1.48
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXNAX: 2.83
FUMBX: 9.41

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
2.53
FXNAX
FUMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FUMBX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FUMBX в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.14%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.03%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FUMBX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.94%
-0.58%
FXNAX
FUMBX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FUMBX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
1.09%
FXNAX
FUMBX