PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXNAX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с FTBFX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FXNAX управляется Fidelity. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FTBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
1.31%
FXNAX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.23

FTBFX:

1.31

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.85

FTBFX:

1.96

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.22

FTBFX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.48

FTBFX:

0.62

Коэф-т Мартина

FXNAX:

3.04

FTBFX:

3.80

Индекс Язвы

FXNAX:

2.12%

FTBFX:

1.78%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.23%

FTBFX:

5.16%

Макс. просадка

FXNAX:

-18.64%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FXNAX:

-6.11%

FTBFX:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.03% соответственно.

FXNAX

С начала года

3.14%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.13%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.46%

FTBFX

С начала года

2.95%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

0.48%

1 год

6.53%

5 лет

1.06%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXNAX и FTBFX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXNAX: 1.23
FTBFX: 1.31
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 1.85
FTBFX: 1.96
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FXNAX: 1.22
FTBFX: 1.23
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FXNAX: 0.48
FTBFX: 0.62
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXNAX: 3.04
FTBFX: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.31
FXNAX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FTBFX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FTBFX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.09%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.06%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FTBFX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.11%
-3.02%
FXNAX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FTBFX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
1.19%
FXNAX
FTBFX