PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXNAX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с FTBFX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FXNAX управляется Fidelity. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FTBFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

0.85

FTBFX:

0.99

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.37

FTBFX:

1.58

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.16

FTBFX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.36

FTBFX:

0.57

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.21

FTBFX:

3.06

Индекс Язвы

FXNAX:

2.19%

FTBFX:

1.81%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

FTBFX:

5.25%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.85%

FTBFX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.00% соответственно.

FXNAX

С начала года

1.37%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

0.49%

1 год

4.84%

5 лет

-1.20%

10 лет

1.29%

FTBFX

С начала года

1.61%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.54%

5 лет

0.24%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXNAX и FTBFX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FTBFX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FTBFX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.17%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.14%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FTBFX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FTBFX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.54% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...