PortfoliosLab logo
Сравнение FXNAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXNAX и VBTLX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
31.13%
FXNAX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.15

VBTLX:

1.16

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.72

VBTLX:

1.74

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.20

VBTLX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.42

VBTLX:

0.46

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.83

VBTLX:

2.98

Индекс Язвы

FXNAX:

2.15%

VBTLX:

2.06%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

VBTLX:

5.30%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.94%

VBTLX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.31% соответственно.


FXNAX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.68%

1 год

5.87%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.15%

VBTLX

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.76%

1 год

5.91%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXNAX и VBTLX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXNAX: 1.15
VBTLX: 1.16
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXNAX: 1.72
VBTLX: 1.75
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXNAX: 1.20
VBTLX: 1.21
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 0.42
VBTLX: 0.46
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXNAX: 2.83
VBTLX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.16
FXNAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и VBTLX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VBTLX в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.14%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.76%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и VBTLX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.94%
-7.73%
FXNAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и VBTLX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.94% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
1.99%
FXNAX
VBTLX