PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXNAX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с DODIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

FXNAX управляется Fidelity. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между FXNAX и DODIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

0.79

DODIX:

0.80

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.25

DODIX:

1.47

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.15

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.33

DODIX:

0.60

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.05

DODIX:

2.45

Индекс Язвы

FXNAX:

2.17%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.33%

DODIX:

5.67%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.48%

DODIX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.08% соответственно.

FXNAX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.23%

5 лет

-1.18%

10 лет

1.33%

DODIX

С начала года

2.10%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.68%

1 год

4.48%

5 лет

0.55%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXNAX и DODIX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и DODIX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.48%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и DODIX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и DODIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.48%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...