PortfoliosLab logo
Сравнение FXNAX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXNAX и DODIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
44.30%
FXNAX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.15

DODIX:

1.21

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.72

DODIX:

1.79

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.20

DODIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.42

DODIX:

0.65

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.83

DODIX:

3.04

Индекс Язвы

FXNAX:

2.15%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

DODIX:

5.62%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.94%

DODIX:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.94% соответственно.


FXNAX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.68%

1 год

5.87%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.15%

DODIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.46%

5 лет

0.49%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXNAX и DODIX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXNAX: 1.15
DODIX: 1.20
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXNAX: 1.72
DODIX: 1.78
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXNAX: 1.20
DODIX: 1.21
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 0.42
DODIX: 0.64
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXNAX: 2.83
DODIX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.20
FXNAX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и DODIX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DODIX в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.14%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.22%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и DODIX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.94%
-4.15%
FXNAX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и DODIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.94%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
2.26%
FXNAX
DODIX