PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

FXNAX управляется Fidelity. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXNAX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.05% соответственно.

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с FZILX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAXDODIX с VBITX

Сравнение комиссий FXNAX и DODIX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FXNAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNAXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.67

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.55

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNAX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNAXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.48

-1.03

Корреляция

Корреляция между FXNAX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и DODIX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и DODIX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNAXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-16.89%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.94%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-16.89%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-16.89%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.09%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.50%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.99%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и DODIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.55%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNAXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.82%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.80%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.60%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.52%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

4.42%

+0.57%