Сравнение FXNAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FXNAX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или BND.
Основные характеристики
| FXNAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.74% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -0.44% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -3.19% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 6.60% |
| Макс. просадка | -18.64% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.98% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и BND
С начала года, FXNAX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXNAX имеют среднегодовую доходность 1.27%, а акции BND немного отстают с 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и BND
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и BND
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.16% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и BND
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и BND
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.86% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.