Сравнение FXNAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FXNAX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXNAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.70% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и BND
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXNAX vs. BND — Ранг доходности на риск
FXNAX
BND
Сравнение FXNAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.64 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и BND
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и BND
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -18.58% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.44% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -17.91% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -18.58% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.32% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.07% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и BND
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.64% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.29% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.00% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.52% | -0.53% |