Сравнение FXNAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FXNAX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или BND.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и BND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXNAX показывает доходность 1.82%, а BND немного выше – 1.83%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.41% соответственно.
FXNAX
1.82%
-1.34%
3.01%
6.48%
-0.48%
1.29%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| FXNAX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 5.66% |
| Макс. просадка | -19.64% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.91% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и BND
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FXNAX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и BND
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и BND
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и BND
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.