PortfoliosLab logo
Сравнение FXNAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FSKAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
447.55%
FXNAX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNAX:

1.15

FSKAX:

0.45

Коэф-т Сортино

FXNAX:

1.72

FSKAX:

0.76

Коэф-т Омега

FXNAX:

1.20

FSKAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FXNAX:

0.42

FSKAX:

0.45

Коэф-т Мартина

FXNAX:

2.83

FSKAX:

1.88

Индекс Язвы

FXNAX:

2.15%

FSKAX:

4.70%

Дневная вол-ть

FXNAX:

5.28%

FSKAX:

19.73%

Макс. просадка

FXNAX:

-19.64%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FXNAX:

-8.94%

FSKAX:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 1.15% против 11.03% соответственно.


FXNAX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.68%

1 год

5.87%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.15%

FSKAX

С начала года

-8.85%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-7.01%

1 год

6.52%

5 лет

14.98%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXNAX и FSKAX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNAX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXNAX: 1.15
FSKAX: 0.33
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXNAX: 1.72
FSKAX: 0.60
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXNAX: 1.20
FSKAX: 1.09
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXNAX: 0.42
FSKAX: 0.34
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXNAX: 2.83
FSKAX: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.33
FXNAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FSKAX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FSKAX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.14%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.12%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FSKAX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.94%
-12.90%
FXNAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
14.16%
FXNAX
FSKAX