PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VTIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VWENX is actively managed, while VTIAX is passively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 9.76%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 14.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VTIAX немного отстают с 9.76%.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VWENX and VTIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.82

The correlation between VWENX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWENX и VTIAX

Секторы
VWENX
VTIAX

Технологии

31.8%
18.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.4%

Финансовые услуги

10.6%
22.3%

Здравоохранение

9.8%
7.1%

Промышленность

8.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Энергетика

4.4%
5.2%

Недвижимость

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
7.6%

Технологии

VWENX
31.8%
VTIAX
18.1%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VTIAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VTIAX
8.4%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VTIAX
22.3%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VTIAX
7.1%

Промышленность

VWENX
8.5%
VTIAX
16.1%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VTIAX
5.0%

Энергетика

VWENX
4.4%
VTIAX
5.2%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VTIAX
2.6%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VTIAX
3.2%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VTIAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VWENX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.10

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.87

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

11.34

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VTIAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-35.83%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-11.28%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-13.13%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-29.56%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-35.83%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.79%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.08%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.85%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.87%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.93%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

14.23%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

15.04%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

15.93%

-4.40%

Сравнение комиссий VWENX и VTIAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VTIAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VTIAX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and VTIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VTIAX's -35.83%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор