PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.57%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.35% соответственно.

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTIAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTIAX and VOO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.81

The correlation between VTIAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VOO

Секторы
VTIAX
VOO

Технологии

25.6%
38.6%

Финансовые услуги

24.2%
11.4%

Промышленность

13.8%
8.5%

Здравоохранение

6.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.5%

Сырьевые материалы

5.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

VTIAX
25.6%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

VTIAX
24.2%
VOO
11.4%

Промышленность

VTIAX
13.8%
VOO
8.5%

Здравоохранение

VTIAX
6.9%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
6.4%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

VTIAX
5.9%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.6%
VOO
4.5%

Энергетика

VTIAX
4.4%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

VTIAX
3.9%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

VTIAX
2.6%
VOO
2.2%

Недвижимость

VTIAX
0.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VWIGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VTIAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.60

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.71

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

11.57

-2.10

VTIAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VOO

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-33.99%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.90%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-18.69%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-24.52%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.99%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.19%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.67%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.08%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VOO

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.07%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.27%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.81%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.96%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.03%

-2.20%

Сравнение комиссий VTIAX и VOO

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VOO

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор