PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с VFWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VFWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.18%
135.30%
VTIAX
VFWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.69

VFWAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.04

VFWAX:

1.06

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.14

VFWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.82

VFWAX:

0.83

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.53

VFWAX:

2.58

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

VFWAX:

4.27%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

VFWAX:

15.83%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

VFWAX:

-34.93%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

VFWAX:

-1.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIAX показывает доходность 7.60%, а VFWAX немного выше – 7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 4.72%, а акции VFWAX немного впереди с 4.81%.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

VFWAX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.77%

1 год

11.32%

5 лет

11.01%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и VFWAX

И VTIAX, и VFWAX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VFWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и VFWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.69
VFWAX: 0.70
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.04
VFWAX: 1.06
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.14
VFWAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.82
VFWAX: 0.83
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.53
VFWAX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.70
VTIAX
VFWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VFWAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VFWAX в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
2.93%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VFWAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VFWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-1.50%
VTIAX
VFWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VFWAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 9.84% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
10.02%
VTIAX
VFWAX