Сравнение VTIAX с VFWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и VFWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIAX и VFWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIAX показывает доходность 1.75%, а VFWAX немного выше – 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции VFWAX немного впереди с 8.94%.
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и VFWAX
И VTIAX, и VFWAX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск
VTIAX
VFWAX
Сравнение VTIAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIAX | VFWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.31 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.04 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIAX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTIAX и VFWAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и VFWAX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VFWAX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и VFWAX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VFWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIAX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -34.93% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.34% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -29.40% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -34.93% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.79% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.25% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и VFWAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 7.49% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIAX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.99% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.99% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.99% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.01% | -0.16% |