PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VFWAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard - VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while VFWAX tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.57%/yr vs 9.76%/yr for VFWAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIAX показывает доходность 15.22%, а VFWAX немного выше – 15.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции VFWAX немного впереди с 9.76%.

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%

VFWAX

1 день
1.35%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
8.88%
С начала года
15.81%
1 год
29.46%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTIAX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		15.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between VTIAX and VFWAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

1.00

The correlation between VTIAX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VFWAX

Секторы
VTIAX
VFWAX

Технологии

25.6%
23.2%

Финансовые услуги

24.2%
23.1%

Промышленность

13.8%
14.7%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

VTIAX
25.6%
VFWAX
23.2%

Финансовые услуги

VTIAX
24.2%
VFWAX
23.1%

Промышленность

VTIAX
13.8%
VFWAX
14.7%

Здравоохранение

VTIAX
6.9%
VFWAX
6.8%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
6.4%
VFWAX
7.6%

Сырьевые материалы

VTIAX
5.9%
VFWAX
6.5%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.6%
VFWAX
4.9%

Энергетика

VTIAX
4.4%
VFWAX
4.3%

Коммуникационные услуги

VTIAX
3.9%
VFWAX
4.2%

Коммунальные услуги

VTIAX
2.6%
VFWAX
3.0%

Недвижимость

VTIAX
0.9%
VFWAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAXVFWAX с VFIAX

Доходность на риск

VTIAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTIAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.51

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.63

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

9.74

-0.27

VTIAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VFWAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-34.93%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.34%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-13.25%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-29.20%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-34.93%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.47%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.14%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VFWAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 5.17% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.16%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.31%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.20%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.53%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.99%

-0.16%

Сравнение комиссий VTIAX и VFWAX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VFWAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VFWAX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.47%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTIAX and VFWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VFWAX (5.16%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор