PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VTWAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.01%
86.30%
VTIAX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.69

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.04

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.14

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.82

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.53

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и VTWAX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.69
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.04
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.14
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.82
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.53
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.58
VTIAX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VTWAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTWAX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VTWAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-6.35%
VTIAX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.84%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
12.34%
VTIAX
VTWAX