PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%13.88%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOOVTWAX с SPY

Сравнение комиссий VTIAX и VTWAX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.28

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.86

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.82

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.43

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VTWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VTWAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VTWAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-34.20%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.73%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-26.40%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-5.40%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VTWAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.09%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.76%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.76%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.66%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.29%

-2.44%