PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.17%
96.13%
VTIAX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.76

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.13

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.15

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.90

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.79

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIAX показывает доходность 7.60%, а VXUS немного выше – 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 4.74%, а акции VXUS немного впереди с 4.76%.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.72%

5 лет

10.91%

10 лет

4.74%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и VXUS

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.76
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.13
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.15
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.90
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.79
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.69
VTIAX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VXUS

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VXUS

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-1.49%
VTIAX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
11.27%
VTIAX
VXUS