PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с SWISX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while SWISX tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.47%/yr vs 10.17%/yr for SWISX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции SWISX немного отстают с 10.17%.

VTIAX

1 день
0.17%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.81%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.45%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.47%

SWISX

1 день
0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.26%
1 год
24.58%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.81%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
SWISX
Schwab International Index Fund		10.79%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VTIAX and SWISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between VTIAX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и SWISX

Секторы
VTIAX
SWISX

Финансовые услуги

22.3%
24.1%

Технологии

18.1%
12.0%

Промышленность

16.1%
19.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Сырьевые материалы

7.6%
6.4%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Энергетика

5.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
SWISX
24.1%

Технологии

VTIAX
18.1%
SWISX
12.0%

Промышленность

VTIAX
16.1%
SWISX
19.8%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
SWISX
7.8%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
SWISX
6.4%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
SWISX
9.0%

Энергетика

VTIAX
5.2%
SWISX
3.8%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
SWISX
6.7%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
SWISX
4.9%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
SWISX
3.8%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
SWISX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

VTIAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.33

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

8.43

+3.41

VTIAX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и SWISX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-60.65%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.39%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-13.68%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-29.42%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.83%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-14.78%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и SWISX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.84%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.63%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.37%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.86%

-0.91%

Сравнение комиссий VTIAX и SWISX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и SWISX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SWISX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.20%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.48%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTIAX and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (6.02%) compared to SWISX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs SWISX's -60.65%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор