PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.75%
133.35%
VTIAX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.75

SWISX:

0.72

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.12

SWISX:

1.08

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.15

SWISX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.89

SWISX:

0.89

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.76

SWISX:

2.57

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.62%

SWISX:

16.94%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

VTIAX:

-2.75%

SWISX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.15% соответственно.


VTIAX

С начала года

6.18%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

2.02%

1 год

9.26%

5 лет

10.63%

10 лет

4.66%

SWISX

С начала года

9.11%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

4.84%

1 год

9.43%

5 лет

11.65%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и SWISX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.75
SWISX: 0.72
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.12
SWISX: 1.08
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.15
SWISX: 1.15
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.89
SWISX: 0.89
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.76
SWISX: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.72
VTIAX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и SWISX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SWISX в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.09%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.02%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и SWISX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.75%
-2.72%
VTIAX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и SWISX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.79%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.79%
10.79%
VTIAX
SWISX