Сравнение VTIAX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIAX или SWISX.
Основные характеристики
| VTIAX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 12.16% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.19% | 5.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 12.91% |
| Макс. просадка | -35.83% | -60.65% |
| Текущая просадка | -7.61% | -8.92% |
Корреляция
Корреляция между VTIAX и SWISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и SWISX
С начала года, VTIAX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции SWISX немного впереди с 4.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и SWISX
VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и SWISX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SWISX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.18% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и SWISX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и SWISX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.