PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с SWISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
SWISX
Schwab International Index Fund		-1.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTIAX – 8.51% и акции SWISX – 8.51%.

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%

SWISX

1 день
0.32%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.32%
1 год
19.51%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHESWISX с SWAGX

Сравнение комиссий VTIAX и SWISX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

VTIAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.08

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.52

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

5.81

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между VTIAX и SWISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и SWISX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SWISX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.62%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и SWISX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-60.65%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.39%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-29.42%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.83%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-10.91%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-14.88%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и SWISX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.16%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.88%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

17.01%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.06%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.79%

-0.96%