Сравнение VWENX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.36% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и IOEZX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VWENX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VWENX
IOEZX
Сравнение VWENX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.34 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и IOEZX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и IOEZX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -56.15% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.71% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.47% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -38.12% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.15% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.64% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.85% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 4.06%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.38% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 8.72% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 15.55% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.90% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 16.44% | -4.94% |