PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с FXAIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VWENX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.13%/yr vs 15.44%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.44% соответственно.

VWENX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.63%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.34%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.13%

FXAIX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.79%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.10%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between VWENX and FXAIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.96

The correlation between VWENX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

VWENX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWENXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.67

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.46

-0.54

VWENX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWENX и FXAIX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-33.79%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.89%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-18.76%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.50%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-33.79%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.79%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.79%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.44%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.70%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.37%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

16.99%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

18.10%

-6.54%

Сравнение комиссий VWENX и FXAIX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и FXAIX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.05%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWENX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (4.44%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs FXAIX's -33.79%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор