PortfoliosLab logo
Сравнение VIG с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIG и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.61%
210.53%
VIG
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIG:

0.56

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

VIG:

0.89

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

VIG:

1.13

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIG:

0.59

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

VIG:

2.59

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

VIG:

3.40%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

VIG:

15.75%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

VIG:

-46.81%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VIG:

-7.63%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции DGRO немного впереди с 11.13%.


VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.12%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и DGRO

VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIG и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIG: 0.56
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIG: 0.89
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIG: 1.13
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIG: 0.59
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIG: 2.59
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.51
VIG
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DGRO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VIG и DGRO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-7.39%
VIG
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DGRO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
11.00%
VIG
DGRO