PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.18%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VIG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции DGRO немного впереди с 13.52%.

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам VIG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between VIG and DGRO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between VIG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DGRO

Секторы
VIG
DGRO

Технологии

26.9%
17.3%

Финансовые услуги

20.3%
20.4%

Здравоохранение

17.8%
17.9%

Промышленность

11.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

3.0%
7.3%

Энергетика

3.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.9%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

VIG
20.3%
DGRO
20.4%

Здравоохранение

VIG
17.8%
DGRO
17.9%

Промышленность

VIG
11.9%
DGRO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.2%
DGRO
11.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.5%
DGRO
6.5%

Сырьевые материалы

VIG
3.4%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

VIG
3.0%
DGRO
7.3%

Энергетика

VIG
3.0%
DGRO
4.8%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DGRO
0.1%

Недвижимость

VIG

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL

Доходность на риск

VIG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.64

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.83

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.88

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.14

-4.52

VIG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и DGRO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.10%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.47%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.03%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.31%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.10%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.40%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DGRO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.98% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.16%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

9.52%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.80%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.58%

-0.55%

Сравнение комиссий VIG и DGRO

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DGRO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIG and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 13.18% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор