Сравнение VIG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VIG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или DGRO.
Основные характеристики
| VIG | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 6.14 |
| Коэф-т Мартина | 17.94 | 20.52 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 9.63% |
| Макс. просадка | -46.81% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIG и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и DGRO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIG показывает доходность 21.73%, а DGRO немного выше – 22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции DGRO немного впереди с 11.96%.
VIG
21.73%
5.40%
14.18%
25.81%
13.15%
11.82%
DGRO
22.73%
4.83%
14.07%
27.65%
12.36%
11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и DGRO
VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и DGRO
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DGRO в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.12% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и DGRO
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и DGRO
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.