PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.23%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции DGRO немного впереди с 13.30%.

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between VIG and DGRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between VIG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DGRO

Секторы
VIG
DGRO

Технологии

26.2%
19.4%

Финансовые услуги

20.6%
21.2%

Здравоохранение

16.5%
16.4%

Промышленность

11.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.7%

Энергетика

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

3.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

VIG
16.5%
DGRO
16.4%

Промышленность

VIG
11.8%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
DGRO
5.7%

Энергетика

VIG
3.5%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DGRO
0.1%

Недвижимость

VIG

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL

Доходность на риск

VIG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.39

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.50

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

13.52

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VIG и DGRO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.10%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.47%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.03%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.31%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.10%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.44%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DGRO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.19% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.91%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.48%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.82%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.62%

-0.57%

Сравнение комиссий VIG и DGRO

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DGRO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIG and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 13.23% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор