PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIG с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIGDGRO
Коэф-т Шарпа2.773.11
Коэф-т Сортино3.884.36
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара5.476.14
Коэф-т Мартина17.9420.52
Индекс Язвы1.55%1.46%
Дневная вол-ть10.02%9.63%
Макс. просадка-46.81%-35.10%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

Корреляция между VIG и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
226.36%
235.30%
VIG
DGRO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIG показывает доходность 21.73%, а DGRO немного выше – 22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции DGRO немного впереди с 11.96%.


VIG

С начала года

21.73%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.18%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

13.15%

10 лет (среднегодовая)

11.82%

DGRO

С начала года

22.73%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

14.07%

1 год

27.65%

5 лет (среднегодовая)

12.36%

10 лет (среднегодовая)

11.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и DGRO

VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.773.11
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.884.36
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.57
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.476.14
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.9420.52
VIG
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
3.11
VIG
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DGRO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DGRO в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.67%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.12%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIG и DGRO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VIG
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DGRO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.32%
VIG
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab