Сравнение VWELX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.88% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и TSAIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VWELX
TSAIX
Сравнение VWELX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.28 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.67 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и TSAIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и TSAIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -34.58% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.72% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -28.28% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -34.58% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.52% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.96% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.71% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.34% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 10.26% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 17.32% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.20% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 17.62% | -6.12% |