PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 3.02% соответственно.

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VWELX и SCLAX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.75

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.33

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.24

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.14

Корреляция

Корреляция между VWELX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и SCLAX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и SCLAX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-5.59%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-2.32%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-5.59%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-5.59%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-1.65%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.15%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.59%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и SCLAX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.14%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.02%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

2.67%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

3.07%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

2.75%

+8.75%